Sentiment är alltid kul att testa, jag har försökt skapa några egna index men det är ganska svårt att få till något vettigt. Lyckligtvis har jag en kompis som jobbar på en investment bank och därmed har tillgång till Bloombergs terminal som har ett stort utbud av data. Han skickade data på Credit Suisse Fear Barometer till mig för länge sedan, men jag har inte kommit till skott att testa det fören nu.
SPY + CSFB Index
Gjorde ett snabbt backtest, om index fallit mer än 2 punkter på 5 dagar, gå long och sälj efter 5 dagar.
Equity-kurva på backtest
Ser lovande ut, det stora problemet är att få tag i data. Har googlat lite men ingen verkar redovisa indexet. Tänker inte heller betala 300 000 kr för en bloomberg-terminal. Annars är jag säker på att man skulle kunna få till en mycket bättre modell, eventuellt med något medelvärde och standardavvikelser som triggers.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar
Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.