25 Minuter med Mikael Syding & Ludvig Sunström

 
Mikael Syding som jag faktiskt börjar anse lite av min husgud har släppt en pod,
ni kommer inte bli besvikna!

Programmering

För att kunna göra bra research måste man gå igenom stora mängder data. Oftast har jag har jag använt excel till detta men det finns helt klart några nackdelar såsom att det är tidskrävande att hämta hem och organisera data. Det går säkert att skriva några rader i VBA som påskyndar allt men jag har ett excel från 1800-talet plus att jag har märkt en del problem när man kör svenska/amerikanska inställningar i både scriptkod och program.

I vanliga fall använder jag Nordnets Autotrader om jag vill bygga strategier vilket fungerar bra men även där finns några brister. Till exempel finns bara data på amerikanska aktier från 2012 och endast på vissa utvalda tickers. Dessutom är det ganska krångligt att göra enkla hypotesprövningar, en grej jag gillar att göra är tex. att jämföra intradagsavkastningen mot den avkastning som skapas över natten.

Jag har länge önskat lära mig riktig programmering och har försökt läsa på lite om vilket språk man bör börja med. Python verkar vara ett av de lättare språken samt omtyckt av många (gratis och open source också). Min gamla propfirma där jag började min tradingkarriär använder också Python och har även byggt en helt egen tradingplattform i Python. Nu har jag iaf laddat ner programmet och börjat leka runt lite. Jag är fortfarande ute på djupt vatten och vet inte exakt vad jag gör alltid. Hur som så fick jag fram några snygga grafer på "overnight vs intraday returns" och kan nu enkel jämföra olika tickers genom att bara byta symbol i koden, tar 3 sekunder jämfört med någon minut om jag skulle göra det för hand via yahoo finance och excel. Här är ett exempel på GLD, en guld-ETF. Som ni ser skapades i stort sett all avkastning "overnight" under uppgångsfasen. Viktig info om man försöker bygga ett tradingsystem.