Mer statistik

Säkert ingen som missat att tisdag är den bästa börsdagen rent statistiskt sett, men tänkte ändå lägga upp statistik på avkastningen per veckodag och även per vecka i månaden.

Veckodag (0=måndag)

 Vecka i månaden(1 = första veckan)

Hade trott att 3dje veckan skulle vara den med högst avkastning, har sett en del teorier tidigare om att det skulle bero på optionslösen som sker på den tredje fredagen i varje månad. 

Statistik

På senare dagar har jag sett en del kalendereffekter som publicerats, bland annat på udda/jämna veckor. Samuelsson hade ett par länkar, här och här.

Kände mig tvungen att testa själv och mina resultat är lite annorlunda. Främst för att jag körde över en längre tidsperiod. Kolla FTSE tex, deras test började 2010 vilket är cherry pickin så det sjunger om det. Jag vet inte hur dom gjorde med helgerna i deras test men jag använde close to close (fre-fre). Testade även några andra tillgångar än aktier.Dollar, Bonds och Olja ser mest intressant ut. Enjoy.

Portföljen

dåligt med uppdateringar på slutet, idag sålde jag halva nordnet till 39kr och köpte istället lite ABB till 152kr. Tror på rekyl upp nu fram till nyåret. Ska uppdatera asap

Credit Suisse Fear Barometer Backtested

Sentiment är alltid kul att testa, jag har försökt skapa några egna index men det är ganska svårt att få till något vettigt. Lyckligtvis har jag en kompis som jobbar på en investment bank och därmed har tillgång till Bloombergs terminal som har ett stort utbud av data. Han skickade data på Credit Suisse Fear Barometer till mig för länge sedan, men jag har inte kommit till skott att testa det fören nu.

SPY + CSFB Index

Gjorde ett snabbt backtest, om index fallit mer än 2 punkter på 5 dagar, gå long och sälj efter 5 dagar.

Equity-kurva på backtest

Ser lovande ut, det stora problemet är att få tag i data. Har googlat lite men ingen verkar redovisa indexet. Tänker inte heller betala 300 000 kr för en bloomberg-terminal. Annars är jag säker på att man skulle kunna få till en mycket bättre modell, eventuellt med något medelvärde och standardavvikelser som triggers.

Head and Shoulders på S&P?

För er som inte är galna nog att följa massa linjer på en graf: Länk