onsdag 5 augusti 2015

Trading the NFP #s

Nonfarm Payroll är en av de viktigaste statistiska siffrorna som släpps varje månad och en siffra som alla ekonomer, traders och förvaltare håller koll på. Genom att koppla upp sig mot FRED(Federal Reserve Economic Data) och deras api så kan man enkelt plocka ner den datan.

Du kan också hämta manuellt via denna länk.

Som ni kan se verkar korrelationen mot S&P vara ganska hög




Om man då gör en enkel strategi där man går lång S&P om NFP > 100 dagars medelvärde så får man följande resultat:

Blå = Strategi, Lila = Index




Strategi Drawdown: -30.5%
Strategi Sharpe: 0.65

Index Drawdown: -73.6%
Index Sharpe: 0.48


Testperioden var 1995 - 2015

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar