söndag 15 november 2015

Credit Suisse Fear Barometer Backtested


Sentiment är alltid kul att testa, jag har försökt skapa några egna index men det är ganska svårt att få till något vettigt. Lyckligtvis har jag en kompis som jobbar på en investment bank och därmed har tillgång till Bloombergs terminal som har ett stort utbud av data. Han skickade data på Credit Suisse Fear Barometer till mig för länge sedan, men jag har inte kommit till skott att testa det fören nu.

SPY + CSFB Index


Gjorde ett snabbt backtest, om index fallit mer än 2 punkter på 5 dagar, gå long och sälj efter 5 dagar.

Equity-kurva på backtest

Ser lovande ut, det stora problemet är att få tag i data. Har googlat lite men ingen verkar redovisa indexet. Tänker inte heller betala 300 000 kr för en bloomberg-terminal. Annars är jag säker på att man skulle kunna få till en mycket bättre modell, eventuellt med något medelvärde och standardavvikelser som triggers.

lördag 14 november 2015

Head and Shoulders på S&P?


För er som inte är galna nog att följa massa linjer på en graf: Länk

söndag 8 november 2015

Nordnet

Köpte på mig lite Nordnet till portföljen i fredags, det blev en bra affär direkt från start. Fick in ordern på 30.4kr och ligger ca +3%. Bolaget handlas till P/E 15.2 på årets vinst och P/E 13.7 på 2016. Inte alls farligt i absoluta termer och verkligen inte i relativa när man jämför med Avanza som handlas till P/E 26 iår och 24.5 på nästa. Avanza har ju historiskt sett varit nummer 1 i branschen varpå jag kan tycka att dom förtjänar en större multipel, frågan är väl om den ska vara så här pass mycket högre dock. Hur som så tror jag att nätmäklarna kommer att kunna växa ordentligt även i framtiden i takt med att dom snor marknadsandelar från storbankerna. Visserligen kanske dagens miljö med börshausse inte håller hur länge som helst och en lågkonjunktur skulle såklart sänka aktiviteten men i det "long run" så tror jag att bankerna kommer få problem att hänga med Nordnet och Avanza.

Tekniskt ser det också ut som att NN håller på att formera en flagga och ett break på uppsidan skulle jag se som väldigt positivt.


Nu ser portföljen ut så här:

måndag 2 november 2015

25 Minuter med Mikael Syding & Ludvig Sunström

 
Mikael Syding som jag faktiskt börjar anse lite av min husgud har släppt en pod,
ni kommer inte bli besvikna!

söndag 1 november 2015

Portföljen inför November

Portföljen fortsätter att slå index sedan att marknaden vek ner sig något under September. Kul också att försprånget höll i sig när börsen väl hämtade sig. Väldigt låg volla i portföljen denna månad. Fortsätter att avvakta med någon hedge än så länge. 


Turkey 10.42% vs Six Return 5.94%