Momentum

Det finns mycket skrivet om momentum-effekter hos aktier, dvs aktier som gått bra senaste 3-12 månaderna tenderar också att gå bra nästkommande period. Själv har jag aldrig gjort några ingående studier tills nu. Jag provade att sätta ihop en portfölj som varje månad byter till de 5 aktier som presterat bäst föregående 60 handelsdagar (3månader). Urvalet sker ur OMXS30. Tyvärr så vill mitt program inte riktigt spela med och av någon anledning köps bara 3-4 aktier vissa månader. Jag ska försöka fixa detta men resultatet ser ut att vara värt att gräva vidare i. Orkar man så går det ju ganska enkelt att göra samma test i excel.